Si prega di notare i messaggi sul blog non sono selezionati, modificati o schermati da Seeking Alpha editors. The più alto in classifica sistema di temporizzazione del mercato azionario - Così Simple. Feb 5 2010 12 27 AM. Mark Hulbert, al WSJ s Market Watch aveva un articolo piuttosto interessante questa mattina sul sistema di cronometraggio del mercato azionario più alto in classifica che ho monitorare ciò che era così incredibile era come sia semplice, eppure così efficace, in particolare per un sistema di rischio relativamente basso Meglio ancora, tutto ciò che è necessario per questo sistema di cronometraggio è un notizie calendar. Bad, gli investitori il sistema di cronometraggio del mercato azionario più alto in classifica che ho Monitor è dirigere gli investitori per ottenere completamente fuori delle scorte alla fine di questa settimana s trading. Don t disperazione troppo, ma il sistema è anche in programma su come ottenere completamente torna in azioni alla fine del prossimo Mercoledì, febbraio 10.I m riferendosi al Trading system Stagionalità, che è stato creato da Norman Fosback nei primi anni del 1970s. What è questo sistema di cronometraggio s risposta secret. The, si scopre, è incredibilmente semplice facendo attenzione a ciò che giorno del mese è il sistema chiede di essere al 100 in stock presso le spire di ciascun mese di calendario e prima di scambiare vacanze 'in contanti presso tutti gli altri times. Believe o no, che s it. What rende le prestazioni di questo sistema di temporizzazione s così impressionante non è che si tratta di 0 6 punti percentuali in vista di una strategia buy-and-hold su base annua però anche che la mette davanti a maggior parte dei sistemi di market timing I monitor Invece, si sa enorme successo per essere in grado di mantenere anche il passo con il mercato, pur essendo in contanti oltre la metà l'esempio tempo. Per, per il decennio che termina nel dicembre scorso, il Timing sistema Stagionalità battere un buy-and-hold da 4 5 punti percentuali all'anno su un base annua nel decennio degli anni 1990, al contrario, il sistema ritardato un buy-and-hold da 4 2 punti percentuali all'anno, e nel corso del 1980 è battere il mercato da solo 1 5 percentuale points. To essere sicuri, sia di quei decenni precedenti risultati sono ancora impressionante, dato il sistema di cronometraggio s basso rischio, ma, si noti che, in termini di relativa piuttosto che rendimenti assoluti, il sistema sembra aver appena completato la sua migliore decennio dell'ultimo three. Disclosure non positions. Read rilevanti piena article. A ben noto di trading meccanico barra dei mercati azionari in base al calendario effects. Trading US equity per passare avanti e indietro tra il mercato degli Stati Uniti rappresentato da US SP 500 SPY e denaro solo per due periodi di un mese-end acquistare SPY e mese-begin vendere SPY b prefestivi US cambio ci sono sempre tre regole per l'attuazione del commercio calendario le prime due regole delineano i due tipi di stagionalità che il sistema spera di sfruttare, mentre il terzo si occupa di exceptions.1 per sfruttare la stagionalità positiva intorno ai giri di ogni mese Compra al termine del terzo per durare il commercio di ogni mese, e vendere al termine della quinta sessione di negoziazione delle seguenti month.2 per sfruttare positiva pre-vacanza stagionalità Compra al termine del terzo-to giorno di negoziazione - last prima di scambiare le vacanze, e vendere alla chiusura dell'ultimo giorno di contrattazione prima di una eccezioni holiday.3 Se la festa cade di Giovedi, vendere a Venerdì s vicino piuttosto che Mercoledì s Inoltre, se l'ultimo giorno prima di un vacanze è il primo giorno di negoziazione della settimana, don t vendere fino al giorno dopo la festa Infine, mai vendere il primo giorno di negoziazione dopo opzioni scadono invece attendere un ulteriore day. Since Norman Fosback è stato il primo che ha proposto le regole di cui sopra, il sistema è talvolta chiamato Fosback Stagionalità Trading system Mark Hulbert, autore di Hulbert Financial Digest, ha una discussione approfondita ed è stato questo tipo di monitoraggio delle strategie per gli ultimi 15 anni, il seguente è un estratto da Hulbert s 3 novembre 2005 colonna on-line dal titolo Trading Calendario può pagare Big. Consider un ipotetico portafoglio costruito dal Hulbert Financial Digest da investire nell'indice Dow Jones Wilshire 5000 ogni volta che il sistema originale Fosback s ha dato un segnale di acquisto e in 90 giorni buoni del Tesoro in tutti gli altri nel corso degli 20 anni al 31 ottobre, questo ipotetico portafoglio ha prodotto un rendimento totale 13 4 annualizzato in contrasto con il DJ Wilshire s 12 0 vedere table. Disclaimer ogni investimento in titoli compresi i fondi comuni di investimento, ETF, fondi chiusi, azioni e in altri titoli potrebbero perdere denaro nel corso qualsiasi periodo di tempo tutti gli investimenti comportano perdite di rischio può essere superiore al capitale investito performance passate non sono un indicatore della performance futura vi è alcuna garanzia per i risultati futuri vostro investimento e qualsiasi altra azione sulla base delle informazioni fornite sul sito web incluso, ma le strategie non limitato , portafogli, articoli, dati sulle prestazioni e risultati di qualsiasi sito web strumenti, fra non è gestito da un broker, un commerciante, un pianificatore finanziario registrato o un investimento registrato strategie adviser. 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Now la buona notizia 'doesn t importa - si può trarre profitto da esso comunque si tratta di un modello di temporizzazione interamente meccanico, sulla base di tre semplici regole con la conoscenza della queste tre regole, è possibile specificare in anticipo quando si verificheranno acquisto e in vendita i segnali - mesi, o addirittura anni, prima hand. I mi riferisco al cosiddetto sistema Timing stagionalità e ho intenzione di dirvi cosa queste tre le regole sono in un moment. But prima voglio rivedere la storia di origine questo straordinario tempismo system. Its nell'arena newsletter di investimento può essere fatta risalire al mercato Logic a metà degli anni 1970 Norman Fosback, uno dei redattori che bollettino s, avevano messo a punto questo sistema Timing Stagionalità mentre conduceva ricerche per il suo libro Stock Market Logic Fosback ha dedicato un capitolo di quel libro a questo modello i tempi, e ha riferito regolarmente su di esso nel modello newsletter. The proceduto ad avere la meglio sul rischio a lungo termine ritorno aggiustato di qualsiasi del Hulbert Financial Digest ha followed. Consider la performance di un ipotetico portafoglio che commutato tra l'indice Wilshire 5000 e 90 giorni T-Bills sui segnali questo sistema di cronometraggio s Nel corso degli 20 anni che termina lo scorso 31 dicembre, questo portafoglio guadagnato il 13 per cento annualizzato 5, a differenza di 12 3 per cento per l'acquisto e la holding. But ciò che è veramente impressionante è che questo ipotetico portafoglio è stato del 45 per cento meno volatile, o rischioso, rispetto al mercato nel suo complesso in altre parole, questo modello tempistica sovraperformato il mercato da più di un punto percentuale all'anno, con poco più della metà del risk. To essere sicuri, questo sistema di cronometraggio non è per tutti si scambia spesso, per esempio - circa 17 viaggi andata e ritorno all'anno, infatti Quindi dovrebbe essere impiegato in un tax-free o di un portafoglio fiscale differita, e solo con veicoli di investimento per i quali non ci sono costi di transazione, come no-load fondi tale prelievo nessuna penalità per azienda corta periods. In alla fine del 1990, Time Warner AOL ora AOL Time Warner ha acquistato la logica del mercato e piegato in fondi comuni di investimento Magazine Mentre questa rivista mensile proseguito - episodico - a riferire sui tempi sistema Stagionalità, AOL interrotto la rivista del tutto lo scorso Fall. As di conseguenza, per quanto posso dire, il sistema di cronometraggio Stagionalità no viene più pubblicato a dire il vero, Fosback ha iniziato un altro bollettino della propria nel marzo 2002, Fosback s Fondo sulle previsioni e in essa Fosback fa raccomandare diversi portafogli stagionalità Girl Tuttavia, il modello di stagionalità che Fosback impiega sembra essere significativamente diversa da quella che ha originariamente raccomandato nel mercato Logic. If è possibile trovare una newsletter che pubblica sistema di cronometraggio stagionalità originale Fosback s, vi consiglio di iscrivervi ad esso se si vuole seguire quel sistema di cronometraggio Non c'è dubbio che il suo editore può fare un lavoro molto migliore di spiegare quel sistema e la sua logica che può I. However, dal momento che AOL Time Warner sembra aver abbandonato la pubblicazione di queste informazioni, ciò che segue è il mio sforzo di rendere le informazioni disponibili fino al momento in cui un po 'di pubblicazione torna nel business di fornire queste informazioni per gli investitori io sto facendo questo in primo luogo, su richiesta di investitori che sono interessati al sistema - e nella speranza che la sua regolare pubblicazione verrà ripreso e fare i miei sforzi unnecessary. What seguono sono le tre regole che compongono il sistema Stagionalità Timing ho recuperato li dal numero di maggio 2001 del Mutual Funds Magazine, l'ultima volta che ho visto la rivista fornire una revisione su larga scala di questa tempistica model. The prima due regole delineano i due tipi di stagionalità che il sistema spera di sfruttare, mentre il terzo offerte con exceptions. To sfruttare la stagionalità positiva attorno alle spire di ogni mese Compra al termine del terzo per durare il commercio di ogni mese, e vendere al momento della chiusura della quinta sessione di negoziazione dei seguenti month. To sfruttare positiva pre-vacanza stagionalità Acquista alla fine del terzo-to-ultimo giorno di mercato aperto precedente per lo scambio di vacanze, e vendere alla chiusura dell'ultimo giorno di negoziazione prima che un holiday. Exceptions Se la festa cade di Giovedi, vendere a Venerdì s vicino piuttosto che Mercoledì s Inoltre, se l'ultimo giorno prima di una vacanza è il primo giorno di negoziazione della settimana, don t vendere fino al giorno dopo la festa Infine, mai vendere il primo giorno di negoziazione dopo opzioni scadono invece attendere un day. Following in più queste regole, il sistema di cronometraggio Stagionalità venne investito in azioni a partire dalla chiusura del mercato lo scorso 27 dicembre il terzo all'ultimo giorno di mercato aperto del mese di dicembre e uscirà alla fine del mercato il Mercoledì 8 gennaio la quinta sessione di negoziazione di gennaio attraverso stretta di Jan 7, il Dow Jones Industrial Average DJIA, -0 21 è aumentato di oltre il 5 per cento su questo period. Those seguendo questo modello tempi sono ora in contanti saranno prossimamente sul mercato tra la chiusura di Mercoledì 15 gennaio , attraverso la chiusura di Venerdì 17 gennaio, subito prima della vacanza di scambio per il giorno di Martin Luther king il gen 20.Stay sintonizzati continuerò a monitorare questo modello e riferire sulla sua performance. For ulteriori informazioni o per iscriversi al Hulbert Financial Digest, fare clic su here. Related Topics. Copyright 2017 MarketWatch, Inc Tutti i diritti reserved. Intraday dati forniti da SIX Financial Information e soggetti ai termini di utilizzo dei dati storici e attuali di fine giornata forniti da SEI Informazioni dati intraday finanziari in ritardo per i requisiti di scambio SP Dow Jones indici SM Dow Jones Company, Inc Tutte le citazioni sono in tempo di scambio in tempo reale locale ultimi dati di vendita forniti dal NASDAQ Maggiori informazioni sul NASDAQ scambiati i simboli ed i loro dati attuali intraday situazione finanziaria in ritardo di 15 minuti per NASDAQ, e 20 minuti per gli altri scambi SP Dow Jones indici SM Dow Jones Company, Inc SEHK dati intraday sono forniti da SIX Financial Information e sia di almeno 60 minuti in ritardo Tutte le citazioni sono risultati locali cambio time. No trovati.
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